今週もハズレ。
・取引時間中のVXXレンジ
今週 30.18 ~ 32.32 = 2.14 (pt/max 6.62%)
先週 30.26 ~ 31.83 = 1.57 (pt/max 4.93%)
(月 7-23 VXX : H 31.83 L 30.91 C 31.18 )
ノーポジションから始まる一週間。
軽いPut買いスタートでとりあえずボラが落ちるの待ちます。
▶保有
L 31.5put 8-10 – @2.09USD 2枚
(火 7-24 VXX : H 31.78 L 30.20 C 30.58 )
寄りは低く始まったので微含み益に調子乗って下のPut積み増し。
夜中寝苦しくて目が覚めたので、全数処分。引け頃に戻すけどなんとも言えない。
追加分は当日処分でデイトレのカウント1引かれてます。
▶処分
C 31.5put 8-10 – @2.09USD 2枚 → @2.11USD = +0.4k JPY相当
LC 30.5put 8-17 – @2.27USD 3枚 → @1.86USD = -13k JPY相当
▶保有
なし。
(水 7-25 VXX : H 31.10 L 30.18 C 30.45 )
無。昨日の失敗もあり、方向性が出ないうちは（VXX下げ調子なら30.00割り込み)
VXXオプションの手出しをやめとこうと決意。
加えて、FBが引け後の決算出した時間外で-20%落ちてて目移り。
屑Putオプションのボラがいいな～と思いながら一日を過ごす。
▶保有
なし。
(木 7-26 VXX : H 30.98 L 30.21 C 30.55 )
VXXが寝たきりなので、目新しく決算で急落したFB(フェイスブック)を20%急落の戻しを取ろうと
Callを買ってみましたが、30分で一方通行おいしい展開とならなかったため損切。-13k JPY相当
後で思いましたが、日計りで株価上昇側の変動に賭ける場合、
ATMのコールでもデルタが+0.5ぐらいなのでマルチプライア100のOPの代わりに、
原資産の株式を50枚を指値入れて取引するほうがスプレッドは減らせたはず。
資金の拘束量考えると10倍は効率が落ちますが、
現状フルで回してないので問題なく、IBなら手数料も往復で2ドルで済むし株式はセータもない。
戦略上まずかった。ここは反省点入り。
PDT規制に引っ掛かりそうなので、3M jpy入金するまでデイトレはおすすめできません。
▶保有
なし。
(金 7-27 VXX : H 32.32 L 30.26 C 31.34 )
無。VXX上昇も触ってないため影響なし。
バックワーデーションに入るぐらい突き上げてくれるのが理想。
その時は大人しくコール買ったりします。
▶保有
なし。
今週の取引履歴画像 ＆ 手数料 (9.20 USD)
今週はちょっと多め。当日処分メインなので手数料もアゲアゲ。
もちろんパフォーマンス低下でSPXにアンダーパフォーム。
VXX落ちてないのにSPX上げるパターンは対応無理じゃん。
大きいボラください。
反省点：
FBのところで記載した通り失敗続きでした。NFLX(ネットフリックス)と同じような
巻き戻しの動きを期待し、利益方向の期待値考えた結果なので仕方ないし、
反応が悪い時に損切の判断ができた点はいいかなと思います。
懲りずにAAPL(アップル)とTSLA(テスラ)の決算プレイでお金作れないか考えてます。
AAPLはIV(インプライドボラティリティ)が低いため少額の屑P/Cでストラングル組んで
ボラの収益化を狙いたいと思いますが、TSLAについては悪い噂が多いことを織り込んでからか
IVがVXX以上に高いので、決算前の残り5日のATMが13.00USDもしています。(セータも1USD !)
TSLAの素人予想として上昇側出ても+13%ぐらい、下降なら-15%～コース?
ボロ株や新興株の位置づけならPutのショートは怖いです。
ATM ITMのCall売りが正解かと思っていますが、責任取れません(笑)
Call売りだと原資産の下落・停滞は利益となりますね。
決算前の高IVは市場が高ボラ予測しているため短期のATMでも割高な価値を持つんですね。
一つ戦略として思いついたのが短期OPをショートして同じ長期のOPをロングする
カレンダースプレッドですが、満期が近いほうがデルタが高いため、
FB並みに大きく動いた場合はデルタの差で大損被るかな。(改正)↑オプションの変動みる限り決算越しの剥落は同じぐらいなので無意味
両方向10%も変動しないと予想するならP/c売ってストラングルのショートもあり。
爆損リスクかなり高いと思うけど。
結果は8月2日の朝のお楽しみ。 どうしようかな
来週以降：
VXXが急激に跳ねたら、他は放って全フォーカスします。
めも：
特にないよ。米株オプション詳しくて参考になりそうな人いたらフォローしたい。